Hyppää sisältöön
    • FI
    • ENG
  • FI
  • /
  • EN
OuluREPO – Oulun yliopiston julkaisuarkisto / University of Oulu repository
Näytä viite 
  •   OuluREPO etusivu
  • Oulun yliopisto
  • Avoin saatavuus
  • Näytä viite
  •   OuluREPO etusivu
  • Oulun yliopisto
  • Avoin saatavuus
  • Näytä viite
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Precision matrix estimation with ROPE

Kuismin, M.O.; Kemppainen, J. T.; Sillanpää, M. J. (2017-01-08)

 
Avaa tiedosto
nbnfi-fe201709208664.pdf (401.8Kt)
nbnfi-fe201709208664_meta.xml (34.98Kt)
nbnfi-fe201709208664_solr.xml (28.91Kt)
Lataukset: 

URL:
https://doi.org/10.1080/10618600.2016.1278002

Kuismin, M.O.
Kemppainen, J. T.
Sillanpää, M. J.
Informa
08.01.2017

M. O. Kuismin, J. T. Kemppainen & M. J. Sillanpää. Precision Matrix Estimation With ROPE. Journal of Computational and Graphical Statistics Vol. 26, Iss. 3,2017

https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
©2017 American Statistical Association, Institute of Mathematical Statistics, and Interface Foundation of North America. This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Journal of Computational and Graphical Statistics on 8 Jan 2017, available online: http://www.tandfonline.com/10.1080/10618600.2016.1278002
https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
doi:https://doi.org/10.1080/10618600.2016.1278002
Näytä kaikki kuvailutiedot
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201709208664
Tiivistelmä

Abstract

It is known that the accuracy of the maximum likelihood-based covariance and precision matrix estimates can be improved by penalized log-likelihood estimation. In this article, we propose a ridge-type operator for the precision matrix estimation, ROPE for short, to maximize a penalized likelihood function where the Frobenius norm is used as the penalty function. We show that there is an explicit closed form representation of a shrinkage estimator for the precision matrix when using a penalized log-likelihood, which is analogous to ridge regression in a regression context. The performance of the proposed method is illustrated by a simulation study and real data applications. Computer code used in the example analyses as well as other supplementary materials for this article are available online.

Kokoelmat
  • Avoin saatavuus [37744]
oulurepo@oulu.fiOulun yliopiston kirjastoOuluCRISLaturiMuuntaja
SaavutettavuusselosteTietosuojailmoitusYlläpidon kirjautuminen
 

Selaa kokoelmaa

NimekkeetTekijätJulkaisuajatAsiasanatUusimmatSivukartta

Omat tiedot

Kirjaudu sisäänRekisteröidy
oulurepo@oulu.fiOulun yliopiston kirjastoOuluCRISLaturiMuuntaja
SaavutettavuusselosteTietosuojailmoitusYlläpidon kirjautuminen